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山西证券股份有限公司2024年上半年风险控制指标情况报告
2024年上半年，公司持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，同步升级风险控制指标动态监控系统（并表管理系统），逐日动态监控风险控制指标情况，运用压力测试全面评估面临的风险，合理进行资产配置和业务规划。报告期内，公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标持续符合监管要求。
一、净资本和流动性等主要风险控制指标情况
（一）报告期内风险控制指标具体情况
| 项 目 | 2024年6月末 指标值 （未经审计） | 2023年12月末 指标值 （经审计） | 监管预警标准 | 监管标准 |
| 核心净资本（亿元） | 95.18 | 93.17 | - | - |
| 附属净资本（亿元） | 24.50 | 28.50 | - | - |
| 净资本（亿元） | 119.68 | 121.67 | - | - |
| 净资产（亿元） | 173.29 | 174.28 | - | - |
| 各项风险资本准备之和（亿元） | 51.63 | 56.23 | - | - |
| 表内外资产总额（亿元） | 642.56 | 638.83 | - | - |
| 风险覆盖率 | 231.79% | 216.38% | ≥120% | ≥100% |
| 资本杠杆率 | 14.81% | 14.58% | ≥9.6% | ≥8% |
| 流动性覆盖率 | 150.12% | 157.08% | ≥120% | ≥100% |
| 净稳定资金率 | 147.05% | 143.76% | ≥120% | ≥100% |
| 净资本/净资产 | 69.06% | 69.81% | ≥24% | ≥20% |
| 净资本/负债 | 26.73% | 27.83% | ≥9.6% | ≥8% |
| 净资产/负债 | 38.71% | 39.86% | ≥12% | ≥10% |
| 自营权益类证券及其衍生品规模/净资本 | 5.18% | 15.68% | ≤80% | ≤100% |
| 自营非权益类证券及其衍生品 /净资本 | 260.21% | 215.02% | ≤400% | ≤500% |
| 融资（含融券）的金额/净资本 | 60.00% | 65.08% | ≤320% | ≤400% |
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