10种经典的日内交易量化策略模型思路

区间突破

量化区间突破策略是一种广泛应用于外汇市场、股票市场、期货市场

等金融市场的交易策略。这种策略的核心思想是，当价格突破了前期的波

动区间，即改变了原有的供需格局时，会形成交易信号。具体来说，这种

策略通常用于捕捉市场从区间震荡转化为上升趋势或下降趋势的时机。

在实践中，量化区间突破策略的操作原则可以概括为以下几点：首先，

确定昨日的振幅，即最高价与最低价的差；然后，根据一定的百分比N（通

常在0.5-0.8之间），计算出今日行情的波动区间上轨和下轨；最后，当

价格突破这些界限时，即形成了买入或卖出的信号。

菲阿里四价

昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四

价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因

菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了

“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日

低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格

突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

空中花园

空中花园是一种基于期货日内突破的策略，被视作一个相对“粗暴”

的策略。这一策略的核心思想在于，当市场开盘时，若价格出现大幅度的

高开或低开，表明存在重大利好或利空信息，使得市场价格大幅远离前一

交易日的收盘价。在这种情况下，形成的价格窗口（即高开或低开的幅度）

以及后续的价格突破行为，往往能够为投资者提供交易机会。

具体来说，当开盘价格超过一定幅度时，空中花园策略会认为市场形

成了一个有效的突破，此时投资者可以根据这一信号进行交易。然而，需

要注意的是，由于这种策略在开盘时即进行交易决策，因此其出错率可能

会相对较高。为了降低错误率和提高策略的成功率，投资者在使用空中花

园策略时，需要结合市场的具体情况和自身的风险承受能力，进行详细的

分析和判断。

横盘突破

较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、

双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧

顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，

盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波

动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、

波动的幅度。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；横盘突破在过去30根K线的高

低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；上轨＝过去30根K线的最高价；

下轨＝过去30根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿

下轨，卖出开仓。

转向交易

相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而

变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品

种的波动性水平发生巨变。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；转向交易基于今日开盘价；上

轨＝今日开盘价+今日开盘价0.01；下轨＝今日开盘价－今日开盘价0.01；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

HANS123

作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开

盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种

入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，

或可提高其胜算。

日均ATR突破

日均ATR突破是一种交易策略，其核心在于利用价格的波动性来进行

交易。具体来说，该策略采用平均真实波幅（ATR）作为衡量价格波动性的

指标。ATR本质上不指示价格的运动方向，而是表示价格波动的程度或者以

点数体现的波动性。

该策略的基本思想是，当价格突破其一定时间周期内的均值时，会产

生交易信号。基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系，上轨＝

今日开盘价+N个交易日平均ATR

M；下轨＝今日开盘价－N个交易日平均

ATR

M；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

ORB突破

ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开

盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这

个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后

的突破，可作为有效的过滤条件。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；

上轨＝今日开盘价+N天ORBM；

下轨＝今日开盘价－N天ORBM；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

分时均价突破

分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因

而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。

主要特点：

日内交易策略，收盘平仓；

分时均价黄线基于今日分时图均价；

上轨＝当日分时均价黄线；

下轨＝当日分时均价黄线；

当价格突破上轨，买入开仓；

当价格跌穿下轨，卖出开仓。

日内ATR波动性突破

日内ATR波动性突破策略是一种以价格波动性为基础的交易策略，这种

策略主要利用真实波幅均值（ATR）作为衡量价格波动性的指标。ATR本质

上并不指示价格的运动方向，而是展示价格波动的程度或者以点数体现的波

动性。

在实际应用中，该策略侧重于短期市场波动率的变化评估，具备适应

市场变化的能力，因此在应对不同市场环境时具有较强的适应性。具体来

说，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生时，日内波动的方向将大概率

朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展。